嚴(yán)同學(xué)
2025-08-07 12:04請老師再解釋一下A和B
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-08-07 15:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
對于A,USD/EUR遠(yuǎn)期合約應(yīng)映射至USD/EUR匯率。USD/JPY和該合約并無關(guān)系。
對于B,我們課上講的是無風(fēng)險債券組合的映射;對于公司債的映射,需要同時考慮到即期利率(無風(fēng)險部分)和利差(有風(fēng)險部分)。顯然,直接映射到國債(可以看作是無風(fēng)險債券)是不妥的,這相當(dāng)于把有風(fēng)險部分給完全忽略掉了。
