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2025-08-07 15:35這里原假設為何不是設置的小于等于0,而是設置的等于0?現在只能得出結論不等于0,那如果是顯著小于0呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-08-07 17:18
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原假設設為 α=0是因檢驗目標是判斷業(yè)績是否偏離基準(無論方向)。顯著為負的 alpha 可通過點估計值和 t 統(tǒng)計量符號識別,結論明確。若只關注正向 alpha(如基金篩選),可用單側檢驗,但會忽略負 alpha 的風險。
