嚴(yán)同學(xué)
2025-08-07 16:19default correlation between the reference asset and the CDS counterparty是指什么呢?意思是如果他們相關(guān)系數(shù)為正,當(dāng)相關(guān)系數(shù)越大的時(shí)候,reference和CDS就越有可能一起違約嗎?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-08-12 09:37
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同學(xué)你好。指的是reference asset與CDS counterparty之間違約的一個(gè)聯(lián)動程度。該相關(guān)性越高,則當(dāng)reference asset違約時(shí),CDS counterparty也更有可能違約。
