嚴(yán)同學(xué)
2025-08-07 22:10A和B中的volatility of the short rate是指 r的波動率 還是 sigma*根號r ?這個波動率不是常數(shù)嗎?
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1個回答
黃石助教
2025-08-12 09:39
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同學(xué)你好。這個指的就是dr的波動率,也就是basis point volatility,這道題前后兩對選項的表述有些不一致。CIR模型中,dr的波動率為σ√r。
