幸同學(xué)
2025-08-08 16:59這個(gè)題不是應(yīng)該算完WCDR之后 用公式(WCDR-PD)*EAD*LGD嗎 為啥答案不是這樣的 wcdr也沒有減去pd
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-08-08 21:21
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同學(xué)你好,
在二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)部分,使用vasicek model計(jì)算credit VaR時(shí)不需要扣除EL。這是二級(jí)選用的原版書的定義。
希望能解答你的疑惑,加油!
