幸同學(xué)
2025-08-08 23:31講一下style analysis 需要掌握的點(diǎn) 2025 。8
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-08-09 19:25
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核心目標(biāo)與定義:通過(guò)被動(dòng)投資低成本指數(shù)基金,復(fù)制目標(biāo)基金(如共同基金、對(duì)沖基金)的收益表現(xiàn)
風(fēng)格分析的改進(jìn):使用可交易的指數(shù)基金作為基礎(chǔ)資產(chǎn),解決非交易性問(wèn)題。
核心觀點(diǎn):強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)分析忽略的因子載荷可能隨時(shí)間變化(The factor loadings may vary over time)。
