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2019-03-22 16:09老師 請問下long forward和long future的delta是大于零還是小于零 在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升時時賺還是虧 謝謝老師了
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1個回答
Cindy助教
2019-03-25 17:36
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同學(xué)你好，forward 的delta等于1，long futures的delta也是大于0（e^rt）的，兩個都是在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升的時候賺錢。這兩個delta是要掌握的，考試可能會考的
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