魏同學(xué)
2025-08-10 15:03案例中國(guó)，s1到s10都是spot利率，我的理解是站在0時(shí)刻，有s1-10的數(shù)據(jù)。當(dāng)過(guò)了1年之后，站在1時(shí)點(diǎn)，s9這個(gè)數(shù)據(jù)還能用嗎？我的理解是，在1時(shí)點(diǎn)會(huì)有一個(gè)新的s9，而不是之前0時(shí)點(diǎn)的s9
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1個(gè)回答
Vincent助教
2025-08-12 09:18
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你好
騎乘策略假設(shè)市場(chǎng)利率曲線(xiàn)沒(méi)有變動(dòng)。所以1年后的S9還是和0時(shí)刻的S9一樣。
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