許同學
2019-03-22 16:49老師,第93分鐘整,老師寫的那個cir model ,里面的σ根號r乘以dt是不是寫錯了?不應該是乘以更好dt嗎
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-22 19:20
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同學你好,這個公式是沒有問題的,可以在notes 169頁左右找到這個公式,volatility and distribution章節(jié)中有這個公式,這個公式考試中不考察,記住相關含義即可。
