cici
2025-08-11 03:25Q2,我用的另外一個方法,麻煩老師看看我的理解對不對, 在30天時候標的資產(chǎn)價格是1450.82,可以計算如果當時進入一個新的,30天的future/forward合約的無套利定價是1450.82*e^(3.92%-2.5%)*30/360=1452.5378,然后1452.5378-1403.22=49.3178,算出在第60天時候的價值,再折現(xiàn)到第30天,49.3178/(e^(3.92%*30/360)), 得出結(jié)果49.157
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1個回答
Essie助教
2025-08-12 17:13
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同學(xué)你好,你的思路也是正確的,加油~
