劉同學(xué)
2019-03-22 17:07選項D:C +S也是大于P+bond的收益 為什么不能套利呢?求指導(dǎo)
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Galina助教
2019-03-25 16:26
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無套利時,put call parity的成立時的推導(dǎo)是c+Ke^(-rT)和p+S_0這兩個組合相等且無風(fēng)險的。
套利是要保持無風(fēng)險的獲利,所以只有基于這兩個組合的套利是最安全的
