星同學(xué)
2025-08-14 18:09為什么利率期貨的價(jià)格和MRR是反向變動(dòng)關(guān)系,而利率遠(yuǎn)期是正向關(guān)系?
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-08-18 20:45
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同學(xué)你好,因?yàn)槔势谪浀膱?bào)價(jià)方式比較特殊,如你截圖所示,它是100-(100*MRR),所以當(dāng)MRR上升時(shí),利率期貨的價(jià)格下跌。所以看漲利率,應(yīng)該做空利率期貨。
但是利率遠(yuǎn)期就不同了,看漲利率,那么做多利率遠(yuǎn)期即可。
