rinne
2019-03-22 19:02動(dòng)態(tài)對(duì)沖里h會(huì)改變,這里h為什么隨著時(shí)間不變
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-25 11:46
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同學(xué)你好,我們計(jì)算期權(quán)的時(shí)候,前提是考慮的是歐式期權(quán)到期時(shí)間的價(jià)格,否則沒(méi)法計(jì)算了,時(shí)間價(jià)值一直都會(huì)影響期權(quán)的價(jià)格,沒(méi)法做出定價(jià)了,所以這里有假設(shè)是到期時(shí)間,忽略了時(shí)間價(jià)值
