圓同學(xué)
2025-08-16 17:37現(xiàn)金流確定的債券用modified duration還是Mac.duration?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2025-08-17 19:09
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你好
兩個(gè)久期都用于現(xiàn)金流確定的債券,衡量利率風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是修正久期。Mac.D是個(gè)抽象的時(shí)間概念,要轉(zhuǎn)化為修正久期才是可量化的利率風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
