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2025-08-17 01:41CAL和EF的切點(diǎn)處,的回報(bào)率和西格瑪所對應(yīng)的那個(gè)資產(chǎn),有什么投資意義?應(yīng)不應(yīng)該買?
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-08-18 21:28
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同學(xué)你好,optimal CAL和EF的切點(diǎn)是optimal risky portfolio,不能說應(yīng)不應(yīng)該買,而是應(yīng)該是到底多少的比例配置在optimal risky portfolio上,多少的比例配置在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上。
如果想確定這個(gè)比例的話, 那么就需要引入客戶的無差異曲線。
