terrence
2019-03-22 21:12再一次遇到一個上課完全沒有涉及的知識點，希望答疑老師能夠詳細的說一下這個指標 1. Basel幾提出的？后來有沒有被修正過或者移除？ 2. 定義和公式 3. interval是多少，horizon是多少，Confidence Interval是多少？ 如果有別的遺漏的也希望老師補充。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-03-25 09:22
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同學你好，請問你問的是FRTB里面的ES這個指標嗎？
1. Basel幾提出的？后來有沒有被修正過或者移除？
這是巴塞爾協(xié)議3以后提出的，我們可以把他稱作是巴塞爾協(xié)議4，但是這個指標發(fā)布的原文獻叫做FRTB(#^.^#)，后來沒有移除和修正
2. 定義和公式
√(ES_1^2+∑_(j?2)^5?〖(ES_j √((LH_j?LH_(j?1))/10) )^2 〗)，這個公式變成這樣了╮(╯▽╰)╭，但是咱們講義上是有的，這個公式不要求記憶和掌握，不知道也無所謂呀o(*￣︶￣*)o
3. interval是多少，horizon是多少，Confidence Interval是多少？
Confidence Interval是97.5%，基于過去12個月的壓力期
這部分內(nèi)容不屬于重點，同學你大概了解一下就好了呀
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