137****7739
2025-08-17 09:52為何不是第一期存活率60% 而是最后一期?第一期存活率到底怎么算
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Vincent助教
2025-08-17 19:35
該回答已被題主采納
你好
這個60%是LGD,損失率,不是存活率,存活率是POS。
第5期的(4):風險敞口×損失率LGD=100×60%=60
預期損失(7)=風險敞口×損失率×違約概率=(4)×(5)=60×0.011887=0.7132
