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2025-08-17 09:52為何不是第一期存活率60% 而是最后一期?第一期存活率到底怎么算
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1個(gè)回答
Vincent助教
2025-08-17 19:35
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你好
這個(gè)60%是LGD,損失率,不是存活率,存活率是POS。
第5期的(4):風(fēng)險(xiǎn)敞口×損失率LGD=100×60%=60
預(yù)期損失(7)=風(fēng)險(xiǎn)敞口×損失率×違約概率=(4)×(5)=60×0.011887=0.7132
