蛋同學(xué)
2025-08-17 16:13這題解題思路是分別計算存款和貸款所需繳納的準(zhǔn)備金然后加總計算獲得；但我在做這套解題思路是先計算存款可以提供的流動性，然后用貸款所需流動性減存款可以提供的，得到的結(jié)果不一樣。請問1.為何我的思路有問題;2.應(yīng)該也有類似的要求計算流動性gap，如何與這道題區(qū)分運用合適的思路。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-08-17 19:59
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同學(xué)你好，存款（包括非存款負(fù)債）是銀行的資金來源，但存款本身并不直接“提供流動性”用于覆蓋流動性需求。相反，存款（尤其是熱錢和脆弱資金）可能面臨提款風(fēng)險，銀行需要持有流動性儲備來應(yīng)對這些提款。同時，貸款需求（如新增貸款）也需要流動性支持。您的思路中，“存款可以提供的流動性”可能被誤解為存款的穩(wěn)定部分（如核心資金）可被用于發(fā)放新貸款。但這忽略了存款的提款風(fēng)險：熱錢和脆弱資金可能被提取，銀行必須為這些提款預(yù)留緩沖資金（即流動性儲備）。正確方法應(yīng)是將負(fù)債（存款和非存款負(fù)債）的流動性儲備需求與資產(chǎn)的貸款流動性需求視為兩個獨立且相加的部分?？偭鲃有孕枨?= 負(fù)債流動性儲備需求 + 貸款流動性需求。您的減法思路（貸款需求減存款提供的流動性）會導(dǎo)致低估總需求，因為它未考慮存款提款風(fēng)險，且錯誤假設(shè)存款提供的資金可全部用于新貸款（而部分資金可能已用于現(xiàn)有貸款或面臨提款）。
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追問
我計算存款可提供的流動性是扣掉了要求reserve之后的（比如熱錢就是先扣3%法定，再X0.95），剩下的部分也不能計入流動性嗎？還是說只有核心存款可以提供流動性？
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追答
在計算流動性需求時，扣除法定準(zhǔn)備金后的存款 / 負(fù)債部分不能直接作為流動性來源，而是需要基于扣除法定準(zhǔn)備金后的凈額，按對應(yīng)比例計提流動性儲備（即題目中要求的 95%、30%、15%）。簡言之，扣除法定準(zhǔn)備金后的部分是計算流動性儲備的基數(shù)，而非直接可用的流動性；所有類型資金均需以此方式計提儲備，不存在 “剩余部分計入流動性” 的情況。
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