廖同學(xué)
2019-03-23 03:02前面課程里面說(shuō)多元回歸成立的假設(shè)里面有一條是：Xi與Xj不可以有強(qiáng)線性關(guān)系，太強(qiáng)了表示其中一個(gè)沒(méi)有存在的意義，可是老師這里強(qiáng)調(diào)要是強(qiáng)線性關(guān)系就對(duì)了，就可以了，？？？？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-25 09:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我聽了一下這個(gè)視頻，林老師說(shuō)的是如果遺失的變量與已有模型中的變量是高度相關(guān)的，這時(shí)就不用調(diào)整模型了，意思就是這個(gè)遺失的變量是不用加回來(lái)的，因?yàn)榧踊貋?lái)就有嚴(yán)重的多重共線性問(wèn)題。一般來(lái)說(shuō)，兩個(gè)自變量之間或多或少都會(huì)有線性的關(guān)系，所以多重共線性問(wèn)題是一定存在的，只要是多元回歸就會(huì)有這種問(wèn)題，只是我們要把多重共線性控制在一個(gè)我們可以接受的范圍內(nèi)，通常來(lái)說(shuō)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，我們認(rèn)為如果兩個(gè)自變量的相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值超過(guò)了0.7，那么他們就是屬于highly correlated的了，這種情況下，兩個(gè)變量只保留一個(gè)即可。
0
0
0
0
