陸同學(xué)
2025-08-21 09:48假設(shè)這是一個(gè)long forward,那么這兩個(gè)遠(yuǎn)期合約的value在remaining time不都應(yīng)該是St-F/(1+r)嗎,為什么說(shuō)A不對(duì)
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-08-22 09:40
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同學(xué)你好,exsiting contract,已經(jīng)簽訂的合約在簽訂后,其價(jià)值會(huì)隨標(biāo)的價(jià)格波動(dòng),可能為正或?yàn)樨?fù)。
而new forward contract新簽的遠(yuǎn)期合約在簽訂時(shí)價(jià)值為0(這是定價(jià)機(jī)制保證的)。因此A選項(xiàng)不對(duì)。
