張同學(xué)
2019-03-23 11:13在講swap rate curve時(shí)為什么浮動(dòng)利率債券的價(jià)格等于面值par
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
孫亞軍助教
2019-03-25 11:29
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同學(xué)你好，對(duì)于浮動(dòng)利率債券來說，其coupon rate是浮動(dòng)的，可以理解為coupon rate=market rate。在對(duì)其估值時(shí)，折現(xiàn)率是按照對(duì)應(yīng)的market rate折現(xiàn)，也就是說折現(xiàn)率=market rate。所以對(duì)于浮動(dòng)利率債券來說，其價(jià)格就是其票面價(jià)值。
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