KHX
2025-08-21 21:07第四題的C選項(xiàng)可以再解釋一下嗎
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2025-08-22 11:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,0時(shí)刻簽訂合約,遠(yuǎn)期價(jià)格我們記為F(0,T)。
過了一段時(shí)間,t時(shí)刻簽訂合約,此時(shí)的遠(yuǎn)期價(jià)格我們記為F(t,T)。
遠(yuǎn)期合約的市場價(jià)格下降,說的就是t時(shí)刻簽訂合約時(shí),F(xiàn)(t,T)比較低,下降了。
此時(shí)根據(jù)老師寫的公式,會(huì)產(chǎn)生loss。
