100000881301
2025-08-22 00:18想問波動率為20%的時候,為什么用1時刻forward rate(即中間值)乘(e的2*20%次方)不等于圖中二叉樹的i(1,H),如果不是這樣算的話,是怎么算的
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2025-08-26 16:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
你掌握的利率二叉樹的基本構(gòu)建思路,這種方法是正確的。但是實務(wù)中利率二叉樹通常是計算機(jī)軟件生成的,還會經(jīng)過一定的校準(zhǔn),所以給的這個二叉樹,和你用上述方法計算出來的會略有不同。
考試中二叉樹都是會直接給出來的,不用過于擔(dān)心,掌握構(gòu)建思路即可。
