tieto_master
2025-08-22 15:41老師，請問關(guān)于LGC定義的后半句“ from the sources of liquidity available in the balance sheet and off the balance sheet at a given date.”怎么理解，可以舉個例子嗎
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-08-24 20:00
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LGC 的定義強調(diào) “beyond contractual cash flows”（超出合同義務(wù)的現(xiàn)金流），即銀行不僅依賴 “約定好的現(xiàn)金流入”（如貸款利息、存款續(xù)存），還能通過 表內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)、表外融資工具激活 等方式，主動 “造錢” 應(yīng)對流動性壓力。
例如：表內(nèi) “可交易證券” 變現(xiàn)：銀行表內(nèi)持有 10 億元國債（高流動性、市價透明）。當需要額外現(xiàn)金時，可通過二級市場賣出（如賣給貨幣基金，快速獲得 9.9 億元現(xiàn)金），或通過回購（Repo）融資（拿國債當?shù)盅?，向央?/ 同業(yè)借入 9.8 億元）。這些國債是表內(nèi)流動性來源，因為它們在資產(chǎn)負債表的 “交易性金融資產(chǎn)” 或 “可供出售金融資產(chǎn)” 科目中。
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