瑜同學
2025-08-23 20:09老師,這道題我的思路是這樣,先算出三個資產(chǎn)ABC各自的DV01,long頭寸的就是正的DV01,short頭寸的就是負的DV01,然后相加減得出該投資組合的DV01,然后再乘上一共變動了多少單位的BP,這個思路是正確的嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2025-08-26 10:09
該回答已被題主采納
同學你好。也是可以的。
