Shihairong
2019-03-23 14:02多重共線(xiàn)性為什么不會(huì)影響模型的一致性?
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-25 09:59
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同學(xué)你好，所謂一致性是指樣本容量越大，系數(shù)的估計(jì)越準(zhǔn)確。這個(gè)確實(shí)是不受多重共線(xiàn)性影響的，無(wú)論是否有多重共線(xiàn)性問(wèn)題，我總是樣本容量越大，我估計(jì)的越準(zhǔn)確的。另外在多元回歸中，一般都是存在自變量之間的多重共線(xiàn)性問(wèn)題，兩個(gè)自變量通?；蚨嗷蛏偈怯幸恍┚€(xiàn)性關(guān)系的，我們只要把他們的線(xiàn)性關(guān)系控制在可接受的范圍內(nèi)就可以，一般根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，兩個(gè)自變量之間的相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值只要大于0.7，我們就說(shuō)這兩者有highly correlated，這種情況下多重共線(xiàn)性就比較嚴(yán)重了，所以?xún)蓚€(gè)自變量只留一下即可。
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