Amy
2025-08-24 14:27請問什么時候要用put call parity什么時候要用BSM模型,為何第二題會是想到要用BSM模型實行借錢買股
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2025-08-25 10:20
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同學(xué)你好,到底使用哪個模型取決于題目給你什么條件,只有題目給你了其他條件全部相同的call和put option,才能用其中一個去復(fù)制另一個。
根據(jù)第二題的選項,并沒有出現(xiàn)call option,所以只能用BSM來復(fù)制call option了。
而且從學(xué)習(xí)內(nèi)容的角度,put call parity畢竟是一級學(xué)的,二級衍生的重點就是BSM模型,所以題目給的條件和他的考察方向大概率都是圍繞BSM模型的。
