瑜同學(xué)
2025-08-24 21:37老師,delta-gamma法是不是在線性或非線性的情況下都準(zhǔn)確都適用
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-08-26 10:36
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同學(xué)你好。正確的。不過對于線性衍生品的話,二階導(dǎo) = 0,delta-gamma方法與delta-normal無異。
