瑜同學(xué)
2025-08-24 21:54老師tracking error VaR是什么?為啥跟蹤標(biāo)普五百指數(shù)就要用它
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-08-26 10:42
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同學(xué)你好。這道題有些超綱了,稍作了解即可。VaR分為絕對(duì)VaR和相對(duì)VaR。絕對(duì)VaR是直接衡量資產(chǎn)組合的VaR,而相對(duì)VaR衡量的是資產(chǎn)組合相對(duì)于基準(zhǔn)的VaR,也被稱作tracking error VaR。相較于絕對(duì)VaR直接使用資產(chǎn)組合本身的均值和標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算,tracking error VaR用的是active return的均值和tracking error(即active return的標(biāo)準(zhǔn)差)。
