杜同學(xué)
2019-03-23 14:42DV01一般是說(shuō)100面值的資產(chǎn)，1基點(diǎn)利率變化造成的資產(chǎn)價(jià)值變化；還是1美元的資產(chǎn)，1績(jī)點(diǎn)利率變化造成的資產(chǎn)價(jià)值變化
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-03-25 11:47
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同學(xué)你好，是1美元的債券，因此前面是要乘以本金的，但是這題中其實(shí)不用考慮，因?yàn)槟阒灰紤]對(duì)沖物和現(xiàn)有標(biāo)的資產(chǎn)的對(duì)沖比率就可以了，然后再乘以100mil的本金就可以算出答案。
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