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2025-08-25 10:26四個(gè)選項(xiàng)具體定義是什么
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-08-25 18:37
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選項(xiàng) A：Dynamic rebalancing at the aggregate level（總體層面的動(dòng)態(tài)再平衡）：針對(duì)整個(gè)投資組合的資產(chǎn)類(lèi)別（如股票、債券、另類(lèi)資產(chǎn)等） ，而非單個(gè)證券或某類(lèi)資產(chǎn)內(nèi)部證券，進(jìn)行流動(dòng)性維度的主動(dòng)調(diào)整。
選項(xiàng) B：Market making at the individual security level（單個(gè)證券層面的做市）：針對(duì)單只或少數(shù)流動(dòng)性較差的證券（如低成交量小盤(pán)股、私募債、場(chǎng)外衍生品等） ，投資者以 “做市商” 參與交易。
選項(xiàng) C：Holding less liquid securities within asset classes（在資產(chǎn)類(lèi)別內(nèi)部持有流動(dòng)性較低的證券）：在同一資產(chǎn)類(lèi)別內(nèi)部（如股票類(lèi)、債券類(lèi)） ，篩選并長(zhǎng)期持有流動(dòng)性更差的證券，而非該類(lèi)別中流動(dòng)性高的證券。
選項(xiàng) D：Holding passive allocations to illiquid asset classes（對(duì)非流動(dòng)性資產(chǎn)類(lèi)別進(jìn)行被動(dòng)配置）：針對(duì)本身流動(dòng)性就極低的 “資產(chǎn)類(lèi)別”（而非單個(gè)證券） ，如私募股權(quán)、房地產(chǎn)基金、基礎(chǔ)設(shè)施投資、對(duì)沖基金等，以 “被動(dòng)持有” 方式配置固定比例（如 portfolio 中 10% 配置私募股權(quán)基金）。
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