瑜同學(xué)
2025-08-25 19:22為什么C選項里蒙特卡洛比delta-normal法更好,delta不是假設(shè)底層風(fēng)險因子服從正態(tài)分布嗎?而且PPT里delta法也有算期權(quán)的VaR的公式
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1個回答
黃石助教
2025-08-28 17:42
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同學(xué)你好。delta-normal法沒有考慮到非線性的問題,只做出了一階線性近似,故對于非線性產(chǎn)品其表現(xiàn)不如蒙特卡洛模擬。
