瑜同學(xué)
2025-08-25 19:28老師,delta-gamma法考慮了非線性的因素,那delta-gamma法有假設(shè)底層風(fēng)險(xiǎn)因子服從正態(tài)分布嗎?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-08-26 10:59
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同學(xué)你好。有的,其本質(zhì)上就是在delta-normal的基礎(chǔ)上引入了二階導(dǎo)的考量。
