瑜同學(xué)
2025-08-25 19:37老師,課上有學(xué)習(xí)過(guò)這種題嗎?這算難題了嗎?考試容易考嗎
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-08-28 17:52
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同學(xué)你好。這是課上講過(guò)的結(jié)論,需要同學(xué)記住,見(jiàn)下圖。簡(jiǎn)而言之,我們常通過(guò)假設(shè)數(shù)據(jù)服從條件正態(tài)分布、其方差隨時(shí)間而變化來(lái)擬合現(xiàn)實(shí)中存在肥尾的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的無(wú)條件分布是所有條件分布的混合(mixture),當(dāng)這些條件分布均值相同但方差不同(方差由GARCH或EWMA建模),則混合得到的無(wú)條件分布是肥尾的分布(這是數(shù)量分析中的結(jié)論)。
