瑜同學
2025-08-25 22:16假設(shè)原油價格的極端變動為每桶2美元,為啥就是VaR=2?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-08-28 18:13
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同學你好。因為VaR作為大概率下的最大損失,本身就類似于一個極端情況下的組合價值變動。
