王同學(xué)
2019-03-23 16:45如截屏，A的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)從5%上升到6.5%，為什么A的權(quán)重就從100%上升到了130%？這里的130%是怎么計(jì)算出來的？這里老師講得不是很清楚，請(qǐng)解答，謝謝
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1個(gè)回答
Peter F助教
2019-03-25 20:20
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同學(xué)，你好：Fund III 在 100% 下的收益是 5%，升到 6.5% 的話，就是提升 130%=6.5%/5%。怎么提升呢，這里需要 Benchmark 賣出（做空）30%，用這 30% 來買入（做多）Fund III，那么 Fund III 就是 130% 了。
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