王同學(xué)
2019-03-23 16:52IR，也就是Information Ratio 是不是可以理解成組合的超額單位平均收益的?。课沂沁@樣理解的：分母上是組合超過(guò)平均指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)，就是主動(dòng)管理的風(fēng)險(xiǎn)；分子上是組合超過(guò)平均指數(shù)的收益，就是主動(dòng)管理的收益；兩者相除就是單位的主動(dòng)管理收益了？
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1個(gè)回答
Peter F助教
2019-03-25 20:43
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同學(xué)，你好：信息比率 (Information Ratio) 以馬克維茨的均異模型為基礎(chǔ)，用來(lái)衡量單位風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的超額收益，比率高說(shuō)明單位風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益高。注意，這是一個(gè)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。
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