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2025-08-28 13:12金融相關性風險到底屬于哪一類,靜態(tài)還是動態(tài)還是兩者都有,講東西能不能講清楚,信用風險和市場風險兩個老師都無比的差勁
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-08-29 18:40
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同學你好。靜態(tài)相關性指的是基于過去一段期間的數(shù)據(jù),通過相關系數(shù)去評估資產間的關聯(lián),這是一個事后的概念。風險是事前的概念,指的是未來的不確定性,故金融相關性風險說的是金融相關性的不確定性、尤其是其帶來損失的可能性,所以其概念本質上與動態(tài)金融相關性是掛上鉤的。
