王同學(xué)
2019-03-23 17:48Ui=IC* Si*西格瑪 這里的Ui 指的是i 股票的預(yù)期回報還是指的是i 股票的預(yù)期超額回報的啊???這里老師講的了或,很模糊,請明確解釋
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1個回答
Peter F助教
2019-03-25 20:52
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同學(xué),你好:Ui = IC * Sigma i * Si,代表的是 猜測的超額回報 / 預(yù)期的超額回報 = 猜測的能力(預(yù)期的)*資產(chǎn)的波動性 * 方向(取值 +1 正的超額回報或 -1負的超額回報)。
