蛋同學
2025-08-30 16:37請教下這里解題時計算使用的return指的是超額回報還是絕對回報?另外計算組合的收益率沒有加上投資benchmark8%的那部分,是否對結果會產(chǎn)生影響?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-08-30 20:05
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這里計算使用的 return 指的是超額回報;計算組合的(超額)收益率時,本身聚焦的是超額收益維度,benchmark 的那部分屬于基準收益,因此不加上它對(超額收益相關的)結果不會產(chǎn)生影響。
