瑜同學(xué)
2025-08-31 14:01老師這里可以用u和d的公式（連續(xù)復(fù)利）算出u和d，再代入P（連續(xù)復(fù)利）的公式算出P嗎？P是價格上漲的概率，剛好對應(yīng)這里的利率下降
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1個回答
黃石助教
2025-09-01 09:41
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同學(xué)你好。不可以的，因為這里缺少σ這個信息，所以你不能套用u和d的公式。u和d可以直接根據(jù)當(dāng)前的債券價格和未來的兩個可能債券價格求出，r為2.5%，△t為0.5，然后套p的公式即可。怎么復(fù)利的對這種題沒什么影響，畢竟答案中的數(shù)值差的很大，但不同復(fù)利方法算出來的結(jié)果差的很小。
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