蛋同學(xué)
2025-08-31 17:02煩請解答下，為什么久期可以衡量債券的風(fēng)險(xiǎn)以及具體是如何影響債券價(jià)格的
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-09-01 10:59
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簡單來說，久期（Duration）衡量的是債券價(jià)格對利率變化的敏感度。利率風(fēng)險(xiǎn)是債券投資的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，而久期就是量化這種風(fēng)險(xiǎn)的工具。您可以把它想象成債券的“價(jià)格彈性”或“風(fēng)險(xiǎn)溫度計(jì)”。久期越長，意味著債券價(jià)格對利率變動的反應(yīng)就越劇烈，其風(fēng)險(xiǎn)也就越高；反之，久期越短，風(fēng)險(xiǎn)越低。
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