流同學
2025-09-01 17:35這里套公式的貝塔怎么得出的
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1個回答
黃石助教
2025-09-05 16:28
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同學你好。公式中的β是將原頭寸yield的變動對對沖工具yield的變動跑回歸、得到的斜率系數(shù)。該斜率系數(shù)的解讀是,給定對沖工具yield變動1單位,原頭寸yield變動β單位。根據(jù)“He runs a regression and determines from the output that the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield.”這句話可得,β = 1.0274。
