瑜同學(xué)
2025-09-02 22:39老師,是不是期權(quán)的空頭theta的取值就是正了,空頭theta=多頭theta×(-1)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-09-04 11:17
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同學(xué)你好。大部分情況下是這樣的,但是不要忘記也有一些特殊情況下多頭的theta為正(意味著空頭theta為負(fù))。
