瑜同學(xué)
2025-09-03 15:03老師這里為啥不能用二叉樹(shù),我用二叉樹(shù)算的是3.07
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-09-04 11:27
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同學(xué)你好。這道題是BSM模塊下的題,題干中沒(méi)有說(shuō)清楚要用的模型??荚嚨念}目會(huì)明確指出需要使用的模型的。二叉樹(shù)模型的結(jié)果在樹(shù)分叉次數(shù)足夠多的時(shí)候才會(huì)趨同于BSM模型的結(jié)果,僅憑一階或兩階二叉樹(shù)是無(wú)法求出與BSM模型價(jià)格相近的結(jié)果的。
