楊同學(xué)
2019-03-23 23:38P47-48，講義中是用Vlong（t,T)=[p(floating)-p(fixed)]*NP 如何用Vlong（t,T) = P(t,T) [new swap rate - old swap rate)算出答案？ 我算過幾遍，答案有差別，請(qǐng)老師解答，謝謝！
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-25 11:25
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同學(xué)你好，用新的swap與原來的swap這種原版書的解題思路是可以計(jì)算出來的。用這種計(jì)算方法計(jì)算量大，且易出錯(cuò)。每個(gè)利率都四舍五入，會(huì)放大差異。請(qǐng)同學(xué)在考試中按照現(xiàn)金流時(shí)間軸折現(xiàn)的方法求解。
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