默同學(xué)
2019-03-24 00:01老師,請(qǐng)問標(biāo)的資產(chǎn)收益率服從lognormal分布,是不是說(shuō)錯(cuò)了。是價(jià)格服從lognormal分布吧。
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-25 11:10
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同學(xué)你好,舊教材中的假設(shè)是價(jià)格服從對(duì)數(shù)正太分布,收益率為正態(tài)分布,改版后新的教材對(duì)收益率做明確的定義P1/P2為收益率服從對(duì)數(shù)正太分布,連續(xù)收益率ln(P1/P2)服從正太分布
