周同學(xué)
2025-09-08 18:29高斯copula這里到概率能夠理解,后面怎么計算E,不理解
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-09-09 09:44
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同學(xué)你好,
估計Ej(F)是指在給定時間Tj,計算某個tranche本金的期望值。這個期望值的計算中使用的概率是基于因子F的條件概率,即考慮到違約的相關(guān)性和時間因素后,給定F條件下的違約概率。
希望能解答你的疑惑,加油!
