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2025-09-09 10:01為什么不能直接用 16*5.5
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-09-09 10:44
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同學(xué)你好,
因?yàn)橄嚓P(guān)性的存在,所以會(huì)有分散效應(yīng),也就是說UL1+UL2不等于ULP,所以如果根據(jù)ULP分配總資本再分配到每個(gè)交易就不能直接用UL1或者UL2作為分配依據(jù),而應(yīng)該估計(jì)出ULC1和ULC2,因?yàn)閁LC1+ULC2=ULP。
希望能解答你的疑惑,加油!
