鄭同學(xué)
2019-03-24 10:31老師你好，還是對(duì)國(guó)債期貨合約的各個(gè)時(shí)間點(diǎn)的關(guān)系不太清楚： 1. S0應(yīng)該指的是t=0時(shí)刻國(guó)債期貨的市場(chǎng)價(jià)格，而不是國(guó)債期貨開始時(shí)間點(diǎn)的國(guó)債期貨的價(jià)格。 比如futures， 1月開始，4月結(jié)束，時(shí)間長(zhǎng)度是3個(gè)月，那么S0是在零時(shí)刻的價(jià)格，而不是1時(shí)刻的價(jià)格。 2. 另外AI0和AIT的計(jì)算，老師只給了兩個(gè)例子說明，我找了原版書和notes都沒有其它的詳細(xì)說明，能不能多給幾個(gè)復(fù)雜的例子說明下，還不是很清楚。
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-25 10:20
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同學(xué)你好，已在前一個(gè)問題做回答了哦。
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